人称代词所有格的构成:]纯策略的交易系统(论坛上源码修改而来)
来源:百度文库 编辑:中财网 时间:2024/10/06 17:03:01
纯策略的交易系统(论坛上源码修改而来,散户分析家在转载时作了更详细的修改) 传统程序化交易模型一般可以分为趋势模型、震荡模型。趋势模型主要是基于像MA、MACD等趋势指标研发出来,其特点是在趋势行情中大幅盈利,但在震荡行情中会有中小幅度的亏损(原因是均线频繁的上穿或下穿,上穿买入晚了,下穿止损也晚了,均线反应比较慢);震荡模型和趋势模型恰恰相反,主要是基于KDJ、威廉等震荡指标研发出来的,其特点是在震荡行情中获取小幅盈利,但趋势行情中,往往会错过获取大幅盈利的机会(因为这些指标在单边下跌或上涨的行情中,都迟钝化,它发出的买入或卖出信号可信度都很低,非常适合于连着几天涨,又连着几天再跌回来,又连着几天再涨上去这样的行情)。这种模型要求较低,因此目前散户投资者研究的较多。
传统程序化交易模型一般可以分为趋势模型、震荡模型。趋势模型主要是基于像MA、MACD等趋势指标研发出来,其特点是在趋势行情中大幅盈利,但在震荡行情中会有中小幅度的亏损(原因是均线频繁的上穿或下穿,上穿买入晚了,下穿止损也晚了,均线反应比较慢);震荡模型和趋势模型恰恰相反,主要是基于KDJ、威廉等震荡指标研发出来的,其特点是在震荡行情中获取小幅盈利,但趋势行情中,往往会错过获取大幅盈利的机会(因为这些指标在单边下跌或上涨的行情中,都迟钝化,它发出的买入或卖出信号可信度都很低,非常适合于连着几天涨,又连着几天再跌回来,又连着几天再涨上去这样的行情)。这种模型要求较低,因此目前散户投资者研究的较多。
由于传统程序化交易的缺点,又出现了加工型模型、计量统计模型。加工型模型主要是基于传统的趋势模型和震荡模型,然后进行加工处理,如加入N周期内创新高或者新低等条件;计量统计模型,主要是通过运用计量统计等方法对行情进行分析,如概率事件、回归等方法。这种模型相对来说,要求比较高,因此目前期货公司及投资机构研究的较多。
经过我们的研究发现,以上的主要是针对市场进行的一系列的分析。其实,我们大家都知道,不看任何信息,闭着眼睛买入,结果只有2个——赚钱和亏钱!因为行情归根到底只有两个——上涨和下跌。因此,我们觉得对于资金的管理重要于对市场的分析(当然很多人也知道,但运用的模型还是对市场分析的模型),处理好买入后赚钱该怎么办、亏钱该怎么办、赚多少该怎么办、亏多少该怎么办、买入多少、平仓多少等问题是我们主要研究的问题。
由于以上的其他研究多多少少都有对市场的分析,而我们研究主要是针对自有资金的管理而没有参杂对市场的分析,故我们称之为“纯策略交易”!
参考例题:纯策略的交易系统(论坛上源码修改而来)http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=3308&replyID=&skin=1
[原创]纯策略的交易系统(论坛上源码修改而来) Post By:2010-10-18 13:08:32
input:n(1,0,100),手数(1,1,1000);
mx:=n/1000,LINETHICK0;
BO:=HOLDING>0 AND ENTERBARS>1;
SO:=HOLDING<0 AND ENTERBARS>1;
TP:=IF(BO,HHV(C,ENTERBARS),IF(SO,LLV(C,ENTERBARS),0));
策略:mx*tp,LINETHICK0;
IF BO AND C<=TP*(1-mx) THEN
begin
SELL(1,手数,limit,close);
end
IF BO AND C<=TP*(1-mx) THEN
begin
BUYSHORT(1,手数,limit,close);
end
IF SO AND C>=TP*(1+mx) THEN
begin
SELLSHORT(1,手数,limit,close);
end
IF SO AND C>=TP*(1+mx) THEN
begin
BUY(1,手数,limit,close);
end
if BARSSINCE(close>0)=1 then
BUY(1,1,limit,close);
资产万:ASSET/10000,NOAXIS;
胜率%:PERCENTWIN*100,LINETHICK0;
日内次数:TOTALDAYTRADE,LINETHICK0;
日内手数:TOTALDAYTRADE*手数,LINETHICK0;
总计次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
总计手数:TOTALTRADE*手数,LINETHICK0;
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